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                  張天頂:規模的門限效應、綜合化經營與我國商業銀行系統性風險
                  時間:2019-12-05    點擊數:

                  摘要:綜合化經營已經成為我國商業銀行應對傳統業務收入比重不斷降低、謀求突破性發展的重要戰略?,F有研究常采用非利息收入占比作為綜合化經營程度的測量指標,這種做法具有明顯的技術缺陷。本文將非金融企業產品多樣化熵的測量指標引入到商業銀行綜合化經營分析,較好地解決了綜合化經營程度的測量問題?;诤暧^審慎與微觀審慎相結合的監管理念,本文在利用成分期望損失方法測量商業銀行層面系統性風險基礎上,借助于動態面板門限模型重點探討并識別了商業銀行規模的門限效應,并借此區分不同的機制狀態來分析綜合化經營對商業銀行系統性風險的影響作用。研究結果表明:綜合化經營對于我國商業銀行系統性風險的影響作用具有規模的門限效應,表現為規模小的商業銀行開展綜合化經營會降低系統性風險,規模大的商業銀行開展綜合化經營會增加系統性風險。

                  關鍵詞:系統性風險, 銀行規模, 綜合化經營, 金融監管, 門限效應

                  該文發表于《統計研究》2019年第11期,該期刊為經濟與管理學院學術期刊分級方案(2019版)獎勵期刊。

                  網絡鏈接地址:http://tjyj.stats.gov.cn/CN/10.19343/j.cnki.11-1302/c.2019.11.003.


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